法郎隔一夜期货合作选择权合约到期,市场追逐

作者: 财经频道  发布:2019-08-10

IFR伦敦9月9日电---欧元/美元现汇在纽约交易时段突破1.3900的障碍,跌至1.3875,在伦敦市场盘初位于1.3900附近.

IFR伦敦10月20日电---市场追逐风险的气氛本周时高时低,亚洲交易时段逆转上日的追逐风险气氛.澳元/美元续从1.0354回落至1.0147,促使一个月期价平期权波动率回到周二高点18.25%,上日亚州时段报17.0%.其他期限的波动率也上升.一年期价平期权波动率从17.35%升至17.75%,主要仍偏向澳元卖权.

市场传言今日有行权价在1.3850的欧元/美元期权隔夜合约到期--昨日现汇创低点後旋即被买入(面值达300万欧元).欧元/美元期权波动率最初上涨,但下档回补操作目前似乎踊跃,卖盘重又浮现.一个月期价平期权波动率达到14.5%,但在伦敦早盘报14.2%,一个月期/delta值为0.25的期权风险逆转指标报3.3%,周三创下纪录高点3.9%.

澳元/美元下跌,拖累欧元/美元下探1.3700下方,周中还报在1.3870.位于1.3650的买单仍然很多.波动率上升,一个月期价平期权波动率升向周二高点15.4%,上日报14.9%.一年期价平期权波动率报15.1%.一个月期/delta值0.25的风险逆转指标位在3.1%,整周都偏向欧元卖权.隔夜价平期权报21.5%,周三盘初报20.0%.

英镑/美元昨日现汇未能突破1.5900障碍,之後回到1.6000,期权波动率在英国央行政策会议後下跌,其中一个月期价平期权波动率跌向11.5%,今日早盘仍在该水准,只要前述障碍位未被突破,波动率有更多下跌空间.

英镑/美元一个月期波动率上日再次测试10%上下,随後因隔夜现汇跌至1.5700美元而获得支撑.一个月期欧元/英镑波动率跌至9.75%低点後出现买盘.

一个月期欧元/英镑期权波动率放缓跌速,从10.25%跌至10.0%附近.

一个月期美元/瑞郎波动率较欧元/美元以及欧元/瑞郎波动率高出1.8%,近期有传言瑞士央行将拉高瑞郎汇率下限.

欧元/瑞郎期权波动率过去几日全线寻获支撑,之前在周二/周三瑞士央行干预市场後曾重挫.

美元/日圆波动率脱离高位,因为现汇在清淡交投中受限于区间.

一个月美元/瑞郎期权波动率仍比同档欧元/美元期权波动率高1.2%,瑞士央行采取行动前溢价为5.0%.

--编译 沈以文;审校 白云

一个月期澳元/美元期权波动率在亚洲市场跌向13.7%,本周初位于16.2%.

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美元/日圆期权波动率在海外市场变动不大,一个月期波动率位于10.0%区域中段,整体交易兴趣清淡.

--编译 白云; 审校

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